serie temporelle

La note sera déterminée par le pourcentage des réactions correctes, en tenant
compte du fait que si vous répondez au hasard vous avez une chance sur deux
de tomber juste ... Le corrigé de cet examen sera mis sur le site du cours dans les
jours qui suivent. .... Y a-t-il discrimination salariale contre les femmes en Suisse
?

Les séries temporelles constituent une branche de l'économétrie dont l'objet est
...... Cette analyse est basée sur l'examen des fonctions d'auto-corrélation et ...

3- Processus stationnaires: Généralités sur les processus stochastiques;
processus linéaires généraux; introduction aux processus ARMA; propriétés de
la moyenne et des autocorrélations échantillonnales; prévision de variables
aléatoires du second ordre; algorithme de Durbin-Levinson; décomposition de
Wold; densité ...

Interpréter la notion et le signe de la covariance. Présenter succinctement la
méthode dite « des moindres carrés ». Donner une application de cette méthode.
Critiquer cette méthode. Mettre en équation le problème de régression linéaire
simple avec une variable explicative et une constante. Détailler les calculs
permettant ...

Le développement commercial est donc plutôt à mettre sur le compte d'une
augmentation générale du CA généré par les unités commerciales. Et non pas à
une croissance forte en termes de nombre de points de vente. 1.6- Calculez le
chiffre d'affaires prévisionnel pour 2009 et donnez les limites de validité de la
prévision.

Après des rappels d'économétrie générale, le cours mettra l'accent sur les
particularités des variables ... Examen : première semaine de Janvier 2000.
Mémoire ...

Dans ce thème sur les séries chronologiques, qui est la suite du TD 8, il sera
abordé essentiellement la correction des variations saisonnières des séries. ....
Cet exercice à pour but de vous familiariser avec le traitement d'une série
chronologique de type additive, c'est à dire dont l'amplitude de la composante
saisonnière ...

Un examen de 1h30 (sur PC, avec matlab) permettra d'évaluer les ... filtrage,
restauration, rehaussement, recalage, segmentation, description, caractérisation.

ASIF ? Pratique de la valorisation d'entreprise - Examen le 30 mai 2016 ... La
série temporelle du cours de son action; Un indice de marché qui représente
bien ...

C'est après ces examens préliminaires que nous estimons ce modèle identifié,
en y ajoutant trois variables explicatives : une variable de tendance, une .... Nous
effectuons tout d'abord une estimation préliminaire par la méthode classique des
MCO (moindres carrés ordinaires), pour vérifier si la relation décrite dans (5.19) ...